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时间:2019-3-20 13:53:30 点击:

  核心提示: 的资产组合总是能胜过市场。那一章的图4 - 3和图4 - 4证明了从1 9 7 2年至1 9 9 5年间被动的资产组合指数,典型的有威尔希尔5 000指数,比平均的权益基金有更好的表现。另一方面,也...

的资产组合总是能胜过市场。那一章的图4 - 3和图4 - 4证明了从1 9 7 2年至1 9 9 5年间被动
的资产组合指数,典型的有威尔希尔5 000指数,比平均的权益基金有更好的表现。另
一方面,也有一些(被允许的不一致)业绩持久的证据(参见图4 - 3),这意味着一个
时期表现较好的基金管理者有在下一时期作为好管理者的趋势。可以认为在这种模式
下,好的管理者可以与他的竞争者和谐相处,但是,与市场价格已经全部反映了相关
信息的假定是不一致的。

这里引用的第4章的分析是建立在总收益基础之上的,它们并不适合对暴露的系
统风险因素调整后的收益。在这里,我们将再次讨论共同基金业绩的问题,并更关注
用以评估共同基金业绩的基准。

作为第一步,我们先考察大样本共同基金风险调整收益(即阿尔法,或超过建
立在贝塔和每一时期市场收益基础上所要求收益的收益部分)。马尔凯尔(M a l k i e l)

[1] 计算了1 9 7 2年至1 9 9 1年大样本共同基金的非常规收益,他的结论(参见图1 2 - 11)
是:阿尔法的贡献大约是钟形的,中值是负的,但很接近0,而从0开始在统计上是
显著的。

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作者:不详 来源:网络
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